Кудряшов А.А. Автоматизация процесса принятия решений по валютному дилингу

Кудряшов А.А.

 (ГОУВПО ПГУТИ)

 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВАЛЮТНОМУ ДИЛИНГУ

 При проведении дилинговых операций на международном валютном рынке важную роль имеют методики выявления динамики финансового инструмента, управления капиталом и оценки риска проведения операций. Необходимость в создании экспертной системы поддержки принятия решений (ЭСППР) при проведении таких операций связана со следующими факторами:

  • большой объем информации, который необходимо обработать для принятия решения;
  • необходимость учета условий, которые быстро изменяются;
  • необходимость снятия неопределенностей, связанных с неполнотой информации, высоким весом (ответственностью) принимаемых решений;
  • необходимость последовательного подхода к принятию решений исходя их нескольких критериев;
  •  необходимость реализации метода управления капиталом, который предотвращает большие убытки;
  •  необходимость оценки рисков проведения операции;
  •  необходимость постоянного отслеживания открытых позиций и анализа эффективности проведенных операций.

 Интервал количественных значений, ограниченный сверху максимальной ценой, а снизу — минимальной ценой заключения сделки, образует основной тренд и определяет состояние рынка. В этой ситуации система представляет собой стационарный стохастический процесс. При возникновении внешнего информационного импульса, связанного с поступлением новой информации, могут возникнуть две ситуации:

  •  совокупное предпочтение участников рынка не будет однозначным и процесс останется в заданном интервале;
  •   совокупное предпочтение участников рынка будет ярко выражено и процесс выйдет из существующего диапазона цен, начнется формирование и развитие нового тренда, который будет существовать, пока разброс мнений участников не будет увеличен.[1 С.38]

 Для обеспечения автоматизированной выработки рекомендаций по определению инвестиционных шагов интеллектуальных ЭСППР необходимо формализованное представление процесса достижения некоторого конечного множества целей и реализации логического вывода на формализованных структурах знаний. Существующие процедуры нечеткого вывода не обеспечивают выработку рекомендаций в соответствии с предъявленными требованиями [2]. Выполнить требования по организации логического вывода на формализованных структурах знаний можно, одновременно применив процедуры нечетких логических выводов к правилам, определенным с помощью процедуры алгебраической аппроксимации знаний и метода нечеткой идентификации.

 Автоматизация выдачи рекомендаций по определению этапов инвестиционных решений возможна за счет реализации ЭСППР, использующей когнитивные методы решения задач. Структура процесса определения этапов инвестиционного решения приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема алгоритмаЭСППР

 Использование интеллектуальных информационных технологий изменяет структуру принятия инвестиционных решений. При этом существенно могут изменяться алгоритмы конкретных шагов при определении характеристик инвестиционных решений, а также деятельности ЛПР. Входная информация совместно с информацией из БД и БЗ обрабатывается согласно алгоритму логического вывода. В результате логического вывода формируются рекомендации по инвестиционным решениям. При невозможности реализации инвестиционного решения происходят оценка рисков принятия решений и выдача ЛПР рекомендаций. В ЭСППР по валютному дилингу включены также средства для извлечения данных и знаний, построения моделей и манипулирования ими, которые также оформлены в виде подсистем:

  • подсистема ввода исходных данных;
  • подсистема ведения архива, предназначенная для хранения и тиражирования результатов всех ранее выполненных расчетов;
  • система управления базами данных, обеспечивающая загрузку и обработку БД, эффективный поиск и корректировку данных;
  • банк атрибутивных и графических данных, содержащий: всю справочную информацию, необходимую для повседневной работы специалистов, непосредственно связанных с принятием решений по валютному дилингу.

 Важно отметить, что эксперт имеет возможность отказаться от оценивания некоторых первичных составляющих. Математический алгоритм позволяет корректировать вычислительную процедуру при неполных объемах входных данных. Такая “гибкость” методики позволяет проводить более индивидуальный анализ валютного рынка. Особенность современного периода заключается в применении компьютерных информационных систем поддержки принятия решений, которые позволяют смоделировать ситуацию и выбрать наилучший план действий. Наиболее эффективными системами поддержки принятия решений являются системы, основанные на идеологии и методах математического моделирования, являющиеся мощным инструментом исследования сложных систем. Поэтому актуальным является вопрос создания экспертной системы поддержки принятия решений для планирования мероприятий финансовых организаций в сфере валютных операций.

 Список литературы

1. Вайн Саймон Александер. Методы принятия инвестиционных решений на финансовых рынках : диссертация кандидата экономических наук : 08.00.10. - Москва, 2006. - 179 с. : ил.

2. Смоляк С.А. Учет специфики инвестиционных проектов при оценке их эффективности // Аудит и финансовый анализ. 1999. № 3.